GLOBAL MARKET RISK UNIT QUANTITATIVE MANAGER - CIB
GLOBAL MARKET RISK UNIT QUANTITATIVE MANAGER - CIB
Activa - Comprobada hace 13h
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa
Modalidad: Híbrido
€
Salario anual bruto: No especificado
Años de experiencia: 6
Nivel Educativo: Grado Universitario
Idiomas: Inglés,Castellano
Descripción del puesto
- Puesto técnico de gestión y desarrollo de modelos para medir y gestionar riesgos de mercado y de contrapartida, con foco en validación y implementación de herramientas cuantitativas.
- - Diseñar modelos matemáticos avanzados para medir y gestionar riesgos de mercado y contrapartida.
- - Desarrollar metodologías basadas en datos y herramientas para XVA, capital económico y valoración.
- - Liderar flujos de trabajo técnicos en proyectos de transformación regulatoria y mentorizar a analistas.
Requisitos clave
- - Formación en matemáticas, física, ingeniería cuantitativa, econometría o STEM
- - Al menos 6 años de experiencia en riesgo cuantitativo, modelado de riesgo de mercado o riesgo de contrapartida
- - Programación en Python, C++ o C#, y experiencia en ML aplicado a finanzas
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