Senior Quant Analyst – Fixed Income & Market Risk Models

Winning Consulting

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 2h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Remoto

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 7

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Inglés,Castellano

Descripción del puesto

Rol técnico orientado a analizar y validar modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, con foco en préstamos apalancados; documentar procedimientos y resultados.
- Desarrollar, revisar y validar modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, con enfoque en préstamos apalancados.
- Diseñar, validar y mejorar marcos de atribución de PnL, incluyendo pruebas, documentación y controles.
- Analizar métricas de riesgo de mercado como VaR, sensibilidades y Greeks, asegurando alineación con gobernanza de modelo y regulaciones.

- 7–10+ años de experiencia en desarrollo, revisión o validación de modelos de riesgo de trading book.
- Experiencia en pricing y modelado de renta fija; dominio de VaR, sensibilidades y PnL attribution; conocimiento de Hull-White.
- Grado avanzado (Máster o Doctorado) en Finanzas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, CS; inglés excelente.

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