Credit Risk Model Validation Specialist [RSK_003108]

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 2h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: No especificado

Nivel Educativo: Otro / No especificado

Idiomas: Inglés

Descripción del puesto

Puesto de alta especialización en validación de modelos de riesgo de crédito en un entorno internacional. Participarás en revisión, backtesting y cumplimiento regulatorio (IFRS9, Basel IV, CRD/CRR) manteniendo la convergencia de modelos a nivel grupal.
- Revisar y validar modelos de riesgo de crédito: IFRS9, IRB, scoring, stress testing
- Contribuir a la convergencia global de modelos y garantizar el cumplimiento con las normativas europeas
- Analizar resultados, realizar backtesting y preparar informes para auditoría interna y reguladores

- Experiencia previa en validación o desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
- Conocimiento de requisitos regulatorios (IFRS9, CRD/CRR, Basel IV) y capacidad de interactuar con organismos regulatorios.
- Habilidad en SAS y al menos un lenguaje de programación (Python o R), con capacidad de comunicar resultados.

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