Credit Risk Quantitative Analyst – Models and Simulations

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 7h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 3

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Inglés

Descripción del puesto

Diseñar y validar modelos de riesgo de crédito (PD, LGD y forward-looking); diseñar simulaciones a gran escala; desplegar metodologías y entregar formación a usuarios.
- Desarrollar y validar modelos estadísticos de PD, LGD y crédito forward-looking.
- Integrar variables ESG, incluyendo riesgo de transición climática, en marcos de riesgo de crédito.
- Diseñar y ejecutar simulaciones a gran escala, midiendo conservadurismo, estabilidad y rendimiento de los modelos.

- Título universitario en informática, economía, matemáticas o campo relacionado; máster preferente.
- 3+ años de experiencia en análisis cuantitativo de riesgo de crédito; conocimiento IFRS9/CRR.
- Proficiente en Python, PySpark, SQL, Tableau y Dataiku; SAS básico es un plus; inglés avanzado.

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