Linear Rates Quant (Associate Level)

Banco Santander

Boadilla del Monte (Madrid)

Activa - Comprobada hace 10h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Inglés,Castellano

Descripción del puesto

Analista cuantitativo enfocado en desarrollo, implementación y mantenimiento de analíticas de precios para productos de tasas lineales e inflación, con énfasis en swaps y bonos.
- Desarrollar analíticas de precios para productos de tasas lineales e inflación, con énfasis en swaps y bonos.
- Contribuir al desarrollo de la librería lineal cuant en Rust y APIs en Python para uso de front-office.
- Mantener y mejorar componentes de pricing en C++ y apoyar la migración/interoperabilidad entre C++ y Rust.

- 2–5 años de experiencia en front office quant, quant developer o ingeniería financiera en tasas o inflación (requerido).
- Experiencia práctica en pricing analytics o construcción de curvas para productos de renta fija lineales (requerido).
- Conocimientos en Rust y Python, y C++ para soporte de librerías heredadas (requerido).

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