Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Ernst & Young

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 14h

Tipo de Contrato: Otro / No especificado

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Enfoque técnico en desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito (IRB e IFRS 9), incluyendo motores de cálculo, proyecciones macroeconómicas y análisis regulatorio; interacción con stakeholders y reguladores en un contexto internacional.
- Desarrollar, validar o auditar modelos de riesgo de crédito (IRB e IFRS 9) y de provisiones.
- Desarrollar y mantener motores de cálculo para capital y provisiones, incluyendo escenarios macroeconómicos y pruebas de estrés.
- Realizar due diligence y asesorar sobre impactos regulatorios, presentando resultados a stakeholders y autoridades en un entorno internacional.

- Formación en matemáticas/estadística/ingenierías u otra carrera técnica con fuerte base cuantitativa.
- Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9) y dominio de SAS, R o Python/PySpark.
- Conocimiento de regulaciones CRR/Basilea e IFRS 9; alto nivel de inglés; valorables postgrados y certificaciones FRM o CFA.

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