Credit Risk Model Validation Specialist

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 1h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: No especificado

Nivel Educativo: Otro / No especificado

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Puesto técnico de validación de modelos de riesgo de crédito en un entorno internacional, enfocado en revisión y aseguramiento de calidad de modelos y cumplimiento regulatorio.
- Participar en la revisión, supervisión y monitorización de modelos de riesgo de crédito en vigor (IFRS9, scoring, IRB, stress testing, ICAAP).
- Contribuir a la definición y desafío de la convergencia de modelización a nivel global y asegurar el cumplimiento con CRD/CRR/Basel IV.
- Revisar y evaluar otros modelos que afecten al ciclo de decisión de riesgo, realizar backtest y validar rendimiento.

- Conocimientos en estadística (inferencia, probabilidad, clustering, series temporales) y experiencia con SAS; preferencia por Python y R.
- Experiencia en desarrollo y/o validación de modelos minoristas y corporativos/globales, interacción con autoridades regulatorias (ECB, ACPR, Banco de España).
- Inglés fluido; capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo; conocimientos de ML y aprendizaje automático son valorados.

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