Credit Risk Quantitative Analyst – Models and Simulations

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 8h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia:

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Rol técnico orientado a desarrollar y validar modelos de riesgo de crédito (PD, LGD y forward-looking) y a ejecutar simulaciones a gran escala. Integrar variables ESG y medir rendimiento y robustez de los modelos.
- Desarrollar y validar modelos estadísticos para PD, LGD y forward‑looking credit risk.
- Integrar variables ESG, incluida la transición climática, en marcos de riesgo de crédito existentes.
- Diseñar y ejecutar simulaciones a gran escala, midiendo conservadurismo, estabilidad y rendimiento de modelos.

- - Experiencia cuántitativa en riesgo de crédito (3+ años) y conocimiento IFRS9 y CRR.
- - Dominio de Python, PySpark, SQL, Tableau, Dataiku; SAS básico valorado.
- - Capacidad de comunicarse en inglés y producir documentación técnica.

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