Model Risk Quantitative Analyst – Independent Review & Control

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 3h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Castellano

Descripción del puesto

Analista de riesgos de modelo enfocado en revisión independiente de modelos de riesgo de mercado y contrapartida, y validación de metodologías. Documentar hallazgos y apoyar la gobernanza del modelo para cumplir estándares regulatorios.
- Realizar revisiones independientes de modelos de riesgo de mercado, contrapartida y valoración.
- Analizar salidas de modelos frente a requisitos regulatorios (FRTB, SA-CCR) y políticas internas, documentando hallazgos.
- Desarrollar y ejecutar scripts cuantitativos (Python, C++, R) para comparar alternativas de modelo y apoyar la validación.

- 2–12 años de experiencia cuantitativa y MSc o PhD en matemáticas financieras o campo relacionado.
- Conocimiento avanzado de mercados de capitales, liquidez de productos y convenciones de colateral; técnicas de modelado estocástico y valoración de derivados.
- Dominio de C++, C#, Python, R o MATLAB para evaluación rápida de modelos; experiencia en validación y gestión de riesgos de modelo.

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