Model Risk Quantitative Analyst – Independent Review & Control

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 16h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Castellano

Descripción del puesto

Analista de riesgo de modelos con enfoque de revisión independiente y control. Validar modelos de riesgo de mercado y contrapartes, evaluar limitaciones y garantizar cumplimiento con marcos regulatorios (FRTB y SA-CCR). Desarrollar y ejecutar scripts para comparar alternativas y apoyar la validación.
- Realizar revisiones independientes de modelos de riesgo de mercado, contrapartes y valoración
- Analizar salidas de modelos frente a requisitos regulatorios y políticas internas
- Desarrollar y ejecutar scripts cuantitativos (Python, C++, R) para comparar alternativas y apoyar la validación

- Experiencia cuantitativa de 2 a 12 años o equivalente
- MSc o PhD en matemáticas financieras u campo relacionado
- Conocimientos de marcos regulatorios FRTB y SA-CCR; dominio de Python, C++, R o MATLAB

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