Senior Quantitative Analyst – Market and Counterparty Risk Model Validation

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 7h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Híbrido

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 5

Nivel Educativo: Máster

Idiomas: Castellano

Descripción del puesto

Rol técnico centrado en la validación y revisión de modelos de riesgo de mercado, counterparty y valoración. Implica evaluar supuestos, limitar riesgos de modelización y asegurar la robustez de las metodologías para uso regulatorio e interno.
- Realizar revisiones independientes de modelos de riesgo de mercado, counterparty y valoración para validar su adecuación y precisión.
- Analizar limitaciones, comparar alternativas y documentar hallazgos y recomendaciones.
- Presentar resultados a stakeholders y colaborar con equipos de desarrollo y cumplimiento para implementar mejoras.

- 5 a 15 años de experiencia en roles cuantitativos y financieros.
- Formación en MSc/PhD en matemáticas financieras o equivalente; programación en C++, Python, R, Matlab.
- Conocimientos de modelos de riesgo de mercado y counterparty, y experiencia en validación de modelos y cumplimiento regulatorio.

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