Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 7h

Tipo de Contrato: Otro / No especificado

Jornada Laboral: Otro / No especificado

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia: 2

Nivel Educativo: Otro / No especificado

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Perfil cuantitativo con foco en modelos de riesgo de crédito y provisiones IFRS9/IRB. Desarrollar y auditar motores de cálculo y modelos macroeconómicos para estrés e ICAAP.
- Desarrollar modelos de riesgo de crédito (IRB/IFRS9) y motores de cálculo
- Validar y auditar modelos macroeconómicos y de estrés (stress test) y su uso en provisiones y capital
- Realizar due diligence y colaborar con stakeholders y reguladores

- Formación en matemáticas, estadística, física, ingeniería u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa
- Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)
- Nivel muy alto de inglés y conocimiento de SAS, R, Python/PySpark

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